Искусственный интеллект для трейдинга

Принципы действия программ на базе ИИ схож с тем подходом, применяемым аналитиками. Следующим шагом после сбора информации идёт их организация и дифференциация на определённые группы. Известно два набора информации:

• Обучающий. Предназначен для настройки и обучения алгоритмов перед началом тестирования.
• Тестовый. Приводит в действие уже после калибровки алгоритма.

Основная идея алгоритма состоит в том, чтобы была возможность спрогнозировать динамику стоимости активов, которыми торгует трейдер или менеджер по инвестициям. Есть множество вариантов составления алгоритма по прогнозам, но большинство из них упрощают проблему, после чего работают по двухклассовой модели, которая основана на факторах предсказуемости и сигнализирования. Сигнал показывает на повышение либо понижение стоимости, а предсказуемость демонстрирует уверенность в сигнале. Как только выходная информация сгенерируется, трейдер получит требуемый сигнал.

IT- и финансовый рынки подвержены частым изменениям, потому и машины требуется совершенствовать. За последнее десятилетие множество компаний предлагали трейдерам использовать сервисы и инструменты, созданные на базе ИИ, но 50% из них, как правило, переставали существовать буквально через несколько лет. Можно назвать ряд проектов, продолжающих функционировать.

Компания Walnut Investments, представляющая Францию, количественно управляет инвестициями, используя ИИ в тех стратегиях, которые имеют абсолютную доходность. В ней сочетаются финансовая экспертиза со способами машинного обучения для того, чтобы создать прибыльные самообучающиеся торговые системы. Walnut строит трейдинговые стратегии следующим образом:

Машинное обучение. Позволяет точно, быстро и непрерывно анализировать большие объёмы информации, что позволяет достичь педантичности в процессе измерения и контроля за статистической надёжностью, не соблюдая жёсткие правила.

Количественное инвестирование. Применяется для трейдинга в результате взвешенных решений, не использую интуицию и фактор случайности. Это позволяет увеличить статистическую значимость благодаря последовательному применению рыночных обоснований и математики.

Диверсификация. Даёт возможность снизить риски, особенно в те моменты, когда наблюдается корреляция во время кризиса. Это способствует эффективной защите позиций и контролю над уровнем подверженности рискам.

Singularity. Это программа краткосрочных фьючерсов, находящихся под системным управлением. В ней искусственный интеллект и машинное обучение используются для того, чтобы можно было обнаружить длинные и короткие импульсы и сигналы возвратов к среднему. Трейдинг фьючерсами осуществляется исключительно в переделах дня и дожидаясь наступления ночи.

Тем, у кого есть в планах разработать или заказать схожий проект, следует знать, что с лета 2016 года на протяжении 12-ти месяцев Walnut Investments SASU были привлечены венчурные инвестиции и получен грант на полтора миллиона евро.

Хедж-фонд Numerai из Калифорнии управляет разнообразными инвестициями посредством ИИ. По задумке создателей он должен был выполнять роль глобального краудсорсингового хедж-фонда, который способен заниматься качественным прогнозом фондовых рынков. Ныне над его поддержкой работает сеть анонимных профессионалов по обработке информации. Они разработали уже около 2800 моделей на данных, предварительно очищенных и упорядоченных с помощью хедж-фонда.

Машинное обучение позволяет обработать огромнейшее количество информации за несколько минут. Точно также они способны обнаружить и обработать историческую информацию и модели для ведения грамотной торговли, которые имеют свойство повторяться. Они зачастую скрыты и неочевидны для большинства людей.

Трейдеры не в состоянии обработать таковые объёмы данных или элементарно находить их. Если же речь идёт о высокочастотном трейдинге, то часть потребителей применят ИИ для того, чтобы расшифровать более 250 млн. различных точек данных с фондовой биржи в Нью-Йорке с первых минут открытия торгов.

Исследуя заголовки статей, новостных лент и постов в соц. сетях и блогах ИИ прогнозирует изменение стоимости акций и возможные действия иных участников торгов. Для этого осуществляется анализ настроений – мнение пользователей интернет-ресурсов.

ИИ не назовёшь идеальной системой с самых первых дней его появления, но он способен совершенствоваться, обучаясь на уже совершённых промахах. Это обеспечивается автоматизированными торговыми советниками, которые увеличивают производительность не только лишь с помощью настройки имеющейся информации, но и посредством анализа и добавления новой.

Большинство трейдеров и инвесторов убеждены в том, что в ближайшие годы использование компаниями ИИ на бирже получит еще более широкое распространение. Системы на его базе очень легки в использовании, они работают прозрачно, и трейдинг проходит осторожно.

ИИ уже начал изменять правила торговли. Потому стоит воспользоваться его преимуществами, чтобы модернизировать функционирование Вашей брокерской компании или фонда по инвестициям. Также он даст возможность Вашим клиентам рационально проводить процедуру инвестирования и грамотно вкладывать активы.